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澳门永利官网:腾讯期现基差统计套利

时间:2018/6/8 20:13:06  作者:  来源:  查看:21  评论:0
内容摘要:期货和现货的价格通常在一定范围内波动,但受市场情绪影响,在部分时点期货和现货的差价会出现极值,比如正股开始拉升的时候,期货投资者并不相信股票会继续上涨,这时候期货和正股间往往出现负基差,而一段上涨过后投资者情绪起来了并认为正股会继续上涨,则容易带来过大的正基差。港股期现基差统计套...
期货和现货的价格通常在一定范围内波动,但受市场情绪影响,在部分时点期货和现货的差价会出现极值,比如正股开始拉升的时候,期货投资者并不相信股票会继续上涨,这时候期货和正股间往往出现负基差,而一段上涨过后投资者情绪起来了并认为正股会继续上涨,则容易带来过大的正基差。

港股期现基差统计套利正式利用这些投资心理上的认知误区作为获利来源,使用个股期货进行日内交易,跟股票的日内交易相比具有交易费用及其低廉,不受底仓限制,且利用异常基差作为盈利缓冲,盈利概率更高;和长期持有个股期货或者正股相比,具有持仓时间短,不易受市场beta影响,因此收益更稳定,不容易出现爆赚和爆亏的情形。

具体策略举例以港股腾讯股票(0700.HK)及相应当月合约TCHF1806为例。腾讯期货及其正股基差变化范围较小,历史来看在0到1之间波动,那么:

我们在腾讯期货基差<0,即出现负基差时候,买入腾讯期货,当基差>0.5时候平仓期货多头;

我们在腾讯期货基差>1时候,卖出腾讯期货,当基差<0.5时候平仓期货空头;



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